Zadig lanciert Risk-Parity-Strategie mit Long/Short-Modulation

Zadig lanciert einen neuen Multi-Asset-Fonds, der eine Risk-Parity-Strategie mit einem aktiven Overlay kombiniert. Fondsmanager ist Sébastien Maillard, der vorher quantitative Multi-Asset-Strategien bei Lyxor entworfen hat. Der neue Memnon Active Risk Parity Fund (ISIN LU0940441628) investiert über Futures und ETFs in Staatsanleihen, High Yield, Emerging Market Bonds, Aktien und Rohstoffe. Die Investments erfolgen im ersten Schritt nach einer Risk-Parity-Strategie. Der zweite Schritt umfasst ein Overlay aus Momentum- und Valuation-Modellen, durch welche die Strategie angepasst wird. Je nach Marktposition kann der Fonds damit auch Short-Positionen in Aktien oder Duration halten.

Quelle: Zadig

Die Gebühren für den Fonds betragen 1,00 % zzgl. 10 % Performance Fee mit High Watermark.

Beachten Sie hierzu auch die Analyse Risk Parity: Schwarzer Schwan oder Strategieproblem? von Absolut Research zur Performance von Risk-Parity-Strategien in Stressphasen.