Volatilität? – Selbstverständlich!

Volatilitätsstrategien sind den Autoren des Gastbeitrags in Ausgabe 4|2017 des Absolut|alternative, Daniel Denon und Tobias Knecht von Assenagon, zufolge der Inbegriff des neudeutschen Ausdrucks "Liquid Alternatives". In ihrem Gastbeitrag zeigen die Autoren, dass Volatilitätsstrategien in diversen Marktszenarien einen nennenswerten Diversifikationsbeitrag zu traditionellen Portfolios bestehend aus Aktien und Anleihen bieten können. Dabei gehen Sie auf die Heterogenität der am Markt befindlichen Strategien ein und zeigen anhand sog. Dispersionsstrategien die Quelle des sogenannten "Crisis Alpha" auf.



Abonennten des Absolut|alternative können den Gastbeitrag in der Ausgabe 04|2017 auf den Seiten 14-17 lesen.