Strukturelles Alpha in Rohstoffmärkten

Rohstoffinvestments sind inzwischen bei vielen institutionellen Investoren Bestandteil ihres Portfolios. Die Herangehensweise an eine Anlage in Commodities ist jedoch sehr unterschiedlich und kann für den Erfolg entscheidend sein. Die Allokation über zwei eigenständige Portfolios ist ein Modell, das die Autoren Francisco Blanch und Sabine Schels, BofA Merrill Lynch Global Research, hier vorstellen. Dabei differenzieren sie zwischen der Optimierung der Beta-Erträge über die Nutzbarmachung weiterer Alpha-Quellen.

http://www.absolut-report.de/fachzeitschrift-finanzen/ar/absolutreport-12013/

Diesen Artikel finden Abonnenten des Absolut|report in der Ausgabe 1|2013 ab Seite 28.