Strategische Asset Allocation nach Solvency II und Basel III

Die Rahmenwerke Solvency II und Basel III führen bei Versicherungen und Banken zu veränderten
Anforderungen der Solvabilitätsvorschriften. Professor Dr. Martin Hellmich hat im Rahmen einer von
der Union Investment in Auftrag gegebenen Studie die Auswirkungen auf die Investmentportfolios
regulierter Investoren untersucht. Er zeigt in seinem Beitrag, dass Investoren sich auf eine Veränderung ihrer Asset Allocation einstellen sollten.



Abonnenten des Absolut|report finden den Beitrag in Ausgabe 1|2016 ab Seite 28.