Spotlight: Flexible Multi-Asset-Strategien – Manager vor Marktbenchmark

Global investierende Multi-Asset-Strategien mit flexibler Steuerung der Aktienquote konnten in den letzten drei Jahren eine Überrendite gegenüber einer Benchmark erzielen, die aus jeweils 50 % Bloomberg Global Multiverse und AR Global Risky Asset Index* besteht. Zusammen verwalteten die analysierten Asset Manager ein Volumen von 278,7 Mrd. Euro. Hiervon konnten Produkte mit einem verwalteten Vermögen von 224,8 Euro eine Outperformance gegenüber der Marktbenchmark erreichen. Schwächer als der Vergleichsindex entwickelten sich hingegen Strategien mit 83,6 Mrd. Euro Assets under Management.

Absolut Research analysiert Asset Manager mit Schwerpunkt auf Multi-Asset-Strategien jeden Monat in den Publikationen Absolut|ranking Multi-Asset Flexible & High Equity Bias und Multi-Asset Bond & Moderate Equity Bias. Insgesamt analysiert Absolut|ranking mehr als 16.000 aktive und passive Strategien von 2.000 Asset Managern, aufgeteilt auf 36 Asset-Klassen und Marktsegmente sowie mehr als 200 Universen. Individuelle Mandate und Spezialfonds können ebenfalls untersucht werden.

* Der Absolut Research Global Risky Asset setzt sich zusammen aus 10 % FTSE EPRA/NAREIT Developed, 5 % LBMA Gold Price, 80 % FTSE All-World, 5% Bloomberg Commodity.