risklab bringt Index auf Volatilitätsprämien

Das Beratungsunternehmen risklab hat kürzlich einen Index auf die Differenz zwischen impliziter Volatilität und realisierter Volatilität im Euro Stoxx 50 und S&P 500 aufgelegt. Zur Zielerreichung werden systematisch Varianz-Swaps verkauft. Der risklab Variance Premium Trading Index liefert positive Performance, wenn die realisierte Volatilität unter der impliziten Volatilität liegt. Als Collateral dienen dem Index auf Euro lautende Geldmarktinstrumente.

Quelle: risklab

Desweiteren wurde von Allianz Global Investors mit dem Allianz Volatility Strategy (ISIN LU0417273579) ein Fonds aufgelegt, der sich an der Indexmethodik anlehnt, ohne ihn vollständig zu replizieren. Für den Fonds werden aktuell 0,50% Management- und 0,20% Administrationsgebühren fällig. Die Mindestanlagesumme beträgt eine Mio. Euro.