Risikofaktorbasierte Investmentstrategien

Während der Finanzkrise haben sich viele Portfolios als zu risikoreich für institutionelle Investoren erwiesen. Da die Risikosituation klassischerweise aus der Asset Allocation resultiert, müsste eine alternative Strategie das Risiko an den Anfang des Investmentprozesses stellen. Stephan Meschenmoser von BlackRock beschreibt in diesem Beitrag, wie für ein institutionelles Portfolio die Risikofaktoren identifiziert und bewertet werden können, um so zu einer für den Investor verträglichen Risikoallokation zu kommen.

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Diesen Artikel finden Abonnenten des Absolut|report in der Ausgabe 3|2012 ab Seite 20