Quantmetrics startet Managed-Futures-Strategie als UCITS

Der Londoner Asset Manager Quantmetrics hat im Juni seine etablierte Managed-Futures-Strategie als UCITS-Fonds aufgelegt und damit europäischen Investoren zugänglich gemacht. Der Quantmetrics Multi Strategy (ISIN LU1184917695) verfolgt eine Reihe systematischer, modellbasierter Handelsstrategien in den liquidesten Futuresmärkten mit dem Ziel kurzfristige Fehlpreisungen auszunutzen. Die Investmentstrategie wird durch ein proprietäres quantitatives Modell auf Basis statistischer Analyse historischer Daten implementiert. Dabei kommen zwei Ansätze zum Einsatz. Das reaktive Modell identifiziert Preisbewegungen auf Basis realisierter Orderflows, während das prädiktive Modell Preisbewegungen mit Hilfe erwarteter Orderflows vorhersagt. Das Exposure zu beiden Strategieansätzen wird in Abhängigkeit der Marktvolatilität gesteuert. Die reaktive Strategie hat eine durchschnittliche Haltedauer von 4 bis 6 Stunden, maximal von einem Tag. In der prädiktiven Strategie liegt die mittlere Halteperiode bei 20 Stunden und drei bis vier Tagen im Maximum.


Quelle: Quantmetrics

Die Basiswährung des Fonds ist US-Dollar. Das Mindestinvestment beträgt 1 Mio. US-Dollar. Die laufenden Gebühren liegen bei 75 Basispunkten zuzüglich 20 % Performance Fee.

Absolut Research analysiert auch diesen Fonds zukünftig in der monatlich erscheinenden Publikation Absolut|monitor - Alternative UCITS, die Rendite und Risiko von mehr als 800 alternativen Strategien im UCITS-Format aufzeigt.