02.02.2023 | Absolut|report 6|2022

Private-Market-Investments in der strategischen Asset Allocation

Das Interesse institutioneller Anleger an Private-Market-Investments erscheint größer denn je. Die Modellierung dieser oftmals illiquiden Anlageklassen in der strategischen Asset-Allokation ist u. a. durch den Mangel an qualitativ hochwertigen historischen Daten, künstlich geglättete Renditen oder überschätzte „sichere“ Erträge jedoch eine Herausforderung. Wie sich mithilfe mathematischer Verfahren realistischere Risikoprofile herleiten lassen, die zu effizienteren Portfolios führen können, zeigt dieser Beitrag von Michael Kreibich und Dr. Christoph Frey, Berenberg.
 


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