Marktneutraler UCITS von Rothschilld

Rothschild Asset Management hat eine marktneutrale Aktienstrategie lanciert. Der R Perdurance Market Neutral (ISIN IE00BZ60LC73) setzt die fundamentale Stock-Picking-Strategie von Perdurance Asset Management UCITS-konform um. Im Fokus stehen europäische Titel ohne UK, die nach ihrer langfristigen Werthaltigkeit selektiert werden. Im Long-Portfolio werden bis zu 25 Einzeltitel gehalten. Die Marktneutralität wird über Short-Positionen in Indizes hergestellt. In einem zweiten Hedging-Schritt werden FX und Makro-Risiken aktiv gesteuert. Ziel ist ein aktienspezifisches Risiko von 70 % bei einem beta-adjustierten Netto-Exposure von 0. Es wird eine Sharpe Ratio von 0,8 bei einer Volatilität von 8-10 % angestrebt.


Quelle: Rothschild

Die Managementgebühr für institutionelle Anteile beträgt 1,0 % p.a. Hinzu kommt eine Performance Fee in Höhe von 20 %. Das Mindestinvestment liegt bei 500.000 Euro.


Absolut Research analysiert auch diesen Fonds zukünftig in der monatlich erscheinenden Publikation Absolut|alternative - Liquid Alternatives, die Rendite und Risiko von mehr als 1.000 alternativen Strategien im UCITS-Format analysiert und die Marktentwicklung des Segments redaktionell aufbereitet.