Marktneutrale Zinsstrategie mit geringem Volatilitätsziel

Von der LBBW Asset Management ist eine alternative Credit-Strategie in Form eines UCITS-konformen Fonds erschienen. Der LBBW Pro-Fund Absolute Return Rates (ISIN DE000A1H7227) hat absolute Renditen zum Ziel und investiert maßgeblich über Trend- und Optionsmodelle in Zinsen. Bis zu 20 % des Fondsvolumens werden zusätzlich über diskretionäre Investmententscheidungen angelegt. Die Long/Short-Strategie nutzt Zinskurve, Spreads und Volatilitäten zur Ertragsgenerierung.
Die Zielrendite liegt bei 3-Monats-Euribor plus 3%, bei einer Volatilität von 2-3 %.


Quelle: LBBW Asset Management

Die Gebühren für den Fonds belaufen sich auf 0,975 % zzgl. 15 % Performance Fee auf die Rendite über der Hurdle Rate 3-Monats-Euribor plus 3,5% mit einem Cap auf 1 % des Sondervermögens. Als Mindestinvestment werden 100.000 Euro gefordert.


Dieser Fonds wird unter der Kategorie Fixed Income künftig im Monitor - UCITS Alternative Strategies monatsaktuell analysiert.