Managed Futures und Long Volatility

Managed Futures zeichnen sich vor allem durch ihre andersartigen Rendite- und Korrelationseigenschaften im Rahmen eines Portfolios aus traditionellen Anlagen aus. Auch deshalb werden sie von Investoren geschätzt und von Dach-Hedgefonds als Absolute-Return-Strategie eingesetzt.

Im aktuellen Absolut Report beschreiben die beiden Managed-Futures-Experten Martin Estlander und Kaj Rönnlund vom Hedgefonds "er Capital Management Ltd.", warum Managed Futures grundsätzlich ein Long-Volatility-Exposure haben und welchen Einfluss der Volatilitätsansatz im Rahmen der Portfolio-Optimierung ausübt. Die beiden Autoren vergleichen und analysieren dabei die Wertentwicklung des S&P`s Managed Futures Index im Vergleich zu einem Long-Volatility-Portfolio.

Die Ergebnisse dieses Vergleichs sowie die Vorstellung und Analyse einer optimaler Managed-Futures-Strategie finden Abonnenten des Absolut Reports in der aktuellen Ausgabe 29 ab Seite 28.