Long-Volatility-Investment als ETF

Der ETF-Anbieter Source hat einen Volatilitäts-ETF lanciert, der im Gegensatz zu taktischen ETF-Investments auch als dauerhafte Position gehalten werden kann. Zu diesem Zweck bildet der J.P. Morgan Macro Hedge US TR Source ETF einen von JP Morgan kreierten Index ab, der Long- und Short-Positionen im CBOE Volatility Index (VIX) einnimmt. Befindet sich die Futures-Kurve in Backwardation wird der positive Roll-Effekt voll ausgenutzt. Befindet sich die Futures-Kurve im Contango wird eine Long-Position im längerfristigen Future und eine Short-Position in einem kurzfristigen Future eingegangen. Ziel ist, den negativen Roll Yield im Contango zu vermeiden.


Quelle: Source ETF

Die Gebühren für Index und ETF belaufen sich zusammen auf 1,0 %. Der Fonds lautet auf US-Dollar und wird zunächst an der London Stock Exchange gehandelt.

Diese Fonds wird - neben weiteren 800 Fonds mit alternativer Investment-Strategie - in der Monitor-Publikation "UCITS Alternative Strategy Funds" von Absolut Research analysiert. Informationen zum Monitor und die aktuelle Executive Edition finden Sie hier.