Lombard Odier startet nachhaltige Equity-Factor-Strategie

Lombard Odier Investment Management hat im März eine Faktorstrategie lanciert, die systematisch Nachhaltigkeitsaspekte berücksichtigt. Der LO Funds Global Responsible Equity (ISIN LU1577890582) verfolgt das Ziel, über Anlagen in nachhaltige Unternehmen mit begrenztem Carbon Footprint ein breites Exposure zur globalen Aktienmarktentwicklung zu liefern. Im ersten Schritt des Anlageprozesses werden rund 60 % der Titel des MSCI-World-Universums ausgeschlossen. Hierzu zählen etwa Unternehmen, die ein hohes Risiko von Stranded Assets aufweisen oder die in den Bereichen Alkohol, Tabak oder Waffen aktiv sind. Im zweiten Schritt bewertet ein Multi-Faktor-Modell die Einzeltitel anhand von zwei nachhaltigen Kriterien (ESG-Score, Carbon-Intensität) und fünf klassischen Faktoren Size, Value, Quality, Momentum und Low Risk. Das Investmentuniversum setzt sich schließlich aus rund 200 Titeln zusammen, die entsprechend ihres kombinierten Scores das Portfolio bilden. Dabei wird auf neutrale Regionen-Allokation und ein diversifiziertes Sektorexposure geachtet.


Quelle: Lombard Odier

Die laufenden Kosten betragen 60 Basispunkte in der institutionellen Anteilsklasse. Das Mindestinvestment liegt bei 1 Mio. USD.


Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds mit Fokus auf Nachhaltigkeit jeden Monat in den Publikationen Absolut|ranking Sustainability Equity und Sustainability Balanced & Fixed Income. Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 11.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 27 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 110 Universen.