Kommentar: Sind Sie unkorreliert?

Klassischerweise kann man Liquid Alternatives grob anhand ihrer Sensitivität gegenüber traditionellen Anlageklassen einteilen. Aufgrund der robusten Marktentwicklung hätten Investoren zuletzt verstärkt auf im Segment Liquid Alternatives auf Strategien gesetzt, die eine höhere Marktabhängigkeit aufweisen. Fred Ingham, Head of International Hedge Fund Investments bei Neuberger Berman, erläutert in seinem, in der Ausgabe 7|2017 des Absolut|alternative erschienen, Kommentar warum Anleger trotz einer aktuellen Performance-Schwäche unkorrelierter Strategien, wie Equity Market Neutral oder Managed Futures, diese verstärkt in Betracht ziehen sollten. Dabei rät er Anlegern keiner Strategie völlig den Rücken zu zukehren, sondern plädiert für einen ausgewogenen Mix, um die risikobereinigte Rendite zu verbessern.



Abonnenten des Absolut|alternative können den Kommentar in der Ausgabe 07|2017 auf Seite 9 lesen.