Investierbarer Private Equity Index mit täglicher Liquidität

Ende Oktober haben Nomura und Quantitative Equity Strategies (QES) den Nomura QES Modelled Private Equity Returns Index (PERI) lanciert. Der PERI versucht über Aktien und Währungen die Performance des Buyout-Fonds-Universums zu replizieren. Anhand von Deal- und Fondsdaten von Preqin identifiziert das zugrundeliegende Modell in fünf Stufen die Gewichtungen der Allokation in amerikanische Large- und Mid-Cap-Aktien und G8-Währungen.


Quelle: Nomura (2012)

Seit 2000 ergibt sich im Backtest eine annualisierte Rendite von 5,99% bei einer Sharpe-Ratio von 0,37. Der Index wird börsentäglich berechnet und wöchentlich neu gewichtet. Der Index Fee liegt bei 1 % ohne Transaktionsgebühren.