Hedging von Tail-Risiken

Der Schutz gegen Extremereignisse hat für institutionelle Investoren nach wie vor eine hohe Priorität, ist aber vielfach nur mit hohen Kosten umzusetzen. Auch innovative Ansätze bei der strategischen Allokation könnten jedoch eine entscheidende Rolle spielen, um ein gegen Tail-Risiken robustes Portfolio zu erstellen. Wie ein solches Hedging gegen Tail-Risiken in der Praxis aussehen könnte, beschreiben Pascal Pernet und Olaf Trenner von LGT Capital Management in diesem Beitrag.



Diesen Artikel finden Abonnenten des Absolut|report in der Ausgabe 2|2014 ab Seite 18.