Hedge Fund Research-Indizes mit neuer Klassifizierung

Der Datenbank- und -Indexanbieter Hedge Fund Research (HFR) hat eine neue Einteilung seiner Hedgefonds-Strategie-Klassifizierungen vorgenommen. Alle Fonds der HFR-Datenbank wurden den neuen Strategien zugeordnet. Wie das Unternehmen mitteilte, soll mit der neuen Klassifizierung der Entwicklung neuer Strategien in der Hedgefonds-Branche Rechnung getragen werden. Durch verschiedene Marktzyklen entwickelt sich die Hedgefonds-Klassifizierung weiter, da stetig neue Investitionsmöglichkeiten entstehen, so HFR. Die Indizes von HFR werden auf Basis der Hedgefonds-Strategien, Sub-Strategien und des regionalen Fokus der Fonds gebildet. Die historische Indexperformance wird trotz der Neuklassifizierung nicht geändert. Allerdings kann es bei den einzelnen Hedgefonds zu einer neuen Strategiezuordnung kommen.

Bei den Strategien gibt es jetzt vier große Gruppen: Equity Hedge, Event-Driven, Macro und Relative Value. Diesen sind eine Vielzahl Unterstrategien zugeordnet. Auf regionaler Ebene werden die Hedgefonds unterschieden nach Americas, Asia, Europe und Other. Zusätzlich gibt es eine Kategorie für die Emerging Markets.
Informationen zur Neuordnung der Index-Klassifizierung finden sich unter: www.hedgefundresearch.com/index.php

Für den strategieübergreifenden HFRI Fund Weighted Composite Index ergab sich im Februar ein Plus von 2,08%, beim HFRI Fund of Funds Composite Index waren es +1,56%.