Faktorstrategien: Portfolios mit Renditetreibern optimieren

Makro- und Stilfaktoren treiben die Renditen und Risiken der Assets und wer weiß, welche Faktoren für die jeweiligen Assets von Bedeutung sind, kann auf dieser Basis ausgewogenere und robustere Portfolios bauen. Andrew Ang und Harald Klug von BlackRock zeigen in ihrem Beitrag von welchen Faktoren die unterschiedlichen Anlageklassen beeinflusst werden und geben Beispiele, wie sich Faktoransätze implementieren lassen.



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