Alternative Risk Premia Funds: Liquide, kostengünstig und unkorreliert?

Alternative Risikoprämienstrategien versuchen Faktorrisikoprämien und Marktanomalien über verschiedene Anlageklassen hinweg zu vereinnahmen und sind in den letzten Jahren in Mode gekommen. Die Anbieter solcher Strategien werben mit geringen Korrelationen zu traditionellen Anlageklassen. Live Track Records dieser Strategien um dies zu überprüfen sind in der Regel jedoch kurz. Dennoch zeigen Trudi Boardman und Tomas Kmetko von Cambridge Associates in Ihrem Fachbeitrag, dass ARP-Strategien für Investoren attraktiv sein können.



Abonnenten des Absolut|alternative finden den Beitrag in Ausgabe 2|2019 auf Seite 28.