ESG in der strategischen Asset-Allokation

Für globale Investoren ist die Berücksichtigung von ESG-Aspekten bei der Portfoliokonstruktion unumgänglich geworden. Aufgrund der Komplexität werden häufig nur die Auswirkungen einer Integration auf Teilkomponenten des Portfolios, jedoch nicht auf die strategische Asset- Allokation gemessen. Dr. Gunnar Friede und Peter Warken, DWS, zeigen, wie mithilfe eines iterativen Ansatzes verschiedene ESG-Faktoren mit geringem Risiko in der Kapitalallokation optimiert werden können.

Abonnenten des Absolut|report finden den Beitrag in Ausgabe 2|2021 ab Seite 26.

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