Dynamische Benchmarks für Solvency II

Einen Ansatz für ein dynamisches Aktieninvestment unter Solvency II stellt ein im Januar veröffentlichtes Arbeitspapier des Edhec Risk Institute vor. Durch den Einsatz dynamischer Benchmarks lassen sich die Eigenmittelanforderungen im Vergleich zur Standardmethode deutlich senken, das Aktieninvestment wird somit attraktiver. Die Benchmarks integrieren die beiden Konzepte Risk-Control Investing zur Einhaltung der Solvency-Bestimmungen und Life-Cycle Investing zur Abstimmung mit den langfristigen Zielen von Versicherungsunternehmen.