Derivate als Anlageform von Hedgefonds
Hedgefonds-Manager sind grundsätzlich auf der Suche nach verbesserten Möglichkeiten, höhere Gewinne zu erzielen. Dies ist einerseits durch geschicktes Handeln und andererseits durch eine höhere Effizienz des Handels von Finanzinstrumenten möglich. David Setters Report ?Hedge Funds & Derivatives: A maturing relationship? untersucht die Entwicklungen an den weltweiten Börsen, das Aufkommen neuer derivativer Instrumente, den Handel mit Papieren auf Rohstoffe sowie neuer technischer Möglichkeiten zur Abwicklung von Geschäften mit Derivaten.<o:p></o:p>
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Im ersten Teil zeigt der Autor die verschieden Handelssysteme an großen Options- und Futuresbörsen, wie der Chicago Mercantile Exchange, Euronext.liffe oder der Eurex, um dann die Sichtweise einiger Hedgefonds aufzuzeigen.<o:p></o:p>
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Im zweiten Teil wird die Entwicklung einiger derivativer Instrumente, wie Credit Default Swaps oder Collateralized Debt Obligations, beschrieben, sowie auf regulatorische Aspekte eingegangen. Nachfolgend geht es um den Nutzen von Rohstoffen in Fondsportfolios, insbesondere bei Pensionsfonds. Im letzten Teil geht der Autor auf neue Entwicklungen bei Clearing-Stellen und Börsen in Bezug auf die Abwicklung von Geschäften in Derivaten und deren Vorteile für Hedgefonds ein.<o:p></o:p>
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