Auswirkungen von Solvency II auf das regulatorische und taktische Risikomanagement in der Overlaysteuerung von Spezialfonds

Die regulatorischen Anforderungen durch Solvency II erfordern von institutionellen und insbesondere VAG-Anlegern ein Umdenken hinsichtlich des Risikomanagements ihrer Portfolios. Dabei muss vor allem die Verpfl ichtungsseite stärker als bisher berücksichtigt werden. Christian Fuest und Christian Schumann von der Quant. Capital Management GmbH zeigen in diesem Beitrag, wie ein Wertsicherungskonzept unter Solvency II für gemischte Portfolios aussehen kann und Wertverluste - wie von einem dreimaligen Welt torhüter, Vizeweltmeister und Titan - abgewehrt werden können.



Diesen Artikel finden Abonnenten des Absolut|report in der Ausgabe 3|2014 ab Seite 36.