Asset-Manager-Selektion für nachhaltige globale Aktienfonds
Nachhaltige Aktienfonds mit globalem Anlagefokus konnten in den vergangenen 3 Jahren eine Rendite von 5,8 % p.a. (in US-Dollar) erzielen und blieben damit rund 1,6 Prozentpunkte hinter dem Dow Jones Sustainability World Total Return Composite Index zurück. Zwar fallen sowohl Volatilität als auch Maximalverluste geringer als bei der Benchmark aus, doch auch risikoadjustiert bleibt eine Underperformance bestehen. Auffällig ist, dass die laufenden Kosten mit 1,18 % p.a. etwas geringer ausfallen als bei konventionellen globalen Aktienfonds (1,34 %). Ein Grund hierfür mag der mit 14 % erhöhte Anteil passiver, indexreplizierender Strategien sein, während es im konventionellen Universum 9 % sind. Bezüglich der Performance gibt es keine wesentlichen Unterschiede zu Produkten ohne Nachhaltigkeitskriterien in der Anlagestrategie.
Performance globaler nachhaltiger Aktienfonds (in US-Dollar)
Quellen: Absolut Research GmbH, Indexanbieter
Per Ende Mai 2018 untersuchte Absolut Research insgesamt 223 globale Aktienfonds, die ausdrücklich Nachhaltigkeitskriterien in ihrer Anlagepolitik berücksichtigen. Diese verwalteten zusammen 54,2 Mrd. Euro. Über die vergangenen 36 Monate flossen 13,9 Mrd. Euro durch Investoren in das Segment, davon 5,9 % in den letzten 12 Monaten. Dies entspricht einem Netto-Wachstum von 13 %.
Das Top Quartile der Asset Manager, welches Absolut Research monatlich in der Publikation Absolut|ranking Sustainability Equity in der Kategorie Sustainability Global untersucht, konnte mit einer annualisierten Rendite von 9,1 % eine deutliche Outperformance gegenüber der Benchmark erzielen. Bezüglich der Risikokennziffern weisen die Top Manager ebenfalls verbesserte Werte auf, insbesondere beim Maximum Drawdown.
Performance diversifizierter Multi-Asset-Fonds (in Basiswährung, Juni 2015 - Mai 2018)
Quellen: Absolut Research GmbH, Indexanbieter
In den von Absolut Research erstellten Positionierungsanalysen werden für mehr als 12.000 institutionelle Publikumsfonds und rund 1.100 alternative Strategie-Fonds im UCITS-Mantel die Top 10 % und Top 25 % sowie Bottom 25 % der Asset Manager über mehrere Zeiträume und Kennzahlen visualisiert.
Eines der Top-Produkte der Peergroup ist der RobecoSAM Sustainable Global Equities, der über 3 Jahre eine Rendite von 7,6 % p.a. erzielte. Durch die vergleichsweise niedrige Volatilität zählt er auch risikoadjustiert zum Top Quartile. Auch über 10 Jahre gehört der Fonds absolut und risikoadjustiert zu den besten 25 %. Diesen und weitere Top-Fonds finden Sie in der Publikation Absolut|ranking Sustainability Equity in der Kategorie Sustainability Global, in der jeden Monat anhand von 8 Kennzahlen und über 5 Zeiträume das Top Quartile der Asset Manager des Segments analysiert wird.
Positionierungsanalyse des RobecoSAM Sustainable Global Equities 
Quelle: Absolut Research GmbH
Darüber hinaus ermöglichen die detaillierten Positionierungsanalysen zu jedem Fonds und zu jedem Asset Manager auf einen Blick die Identifikation der Top 10 %, Top 25 % und Bottom 25 % für jede Kennzahl und Zeitraum bezogen auf das jeweilige Vergleichsuniversum. Institutionellen Investoren stehen beide Analysepublikationen kostenfrei zur Verfügung. 
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