Ansätze einer risikogesteuerten Asset Allocation

Das volatile Kapitalmarktumfeld erfordert zunehmend eine Dynamisierung der Asset Allocation. Buy- und Hold-Strategien können die Anforderungen institutioneller Investoren kaum mehr erfüllen. Ausgangspunkt der verschiedenen Dynamisierungsansätze sind einerseits prognosebasierte, andererseits risikogesteuerte Modelle. Die Autoren Dr. Thorsten Neumann und Dieter Konrad von Union Investment beschreiben, wie eine risikogesteuerte Asset Allocation aussehen kann. Sie gehen auf die Rolle der Volatilität und verschiedene Ansätze zur Risikomessung ein und geben einen Überblick darüber, wie eine risikogesteuerte Asset Allocation auch durch Kombination verschiedener Ansätze erfolgen kann.

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Diesen Artikel finden Abonnenten des Absolut|report in der Ausgabe 5|2011 ab Seite 20.