Alternative-Risk-Premia-Strategie von AB

AB hat im Januar eine alternative UCITS-Strategie lanciert. Der AB Alternative Risk Premia (ISIN LU1675843905) setzt einen Multi-Strategie-Ansatz um und allokiert aus rund 50 alternativen Risikoprämien. Neben klassischen Prämien wie Value, Quality oder Momentum, stehen insbesondere Prämien aus strukturellen Marktrisiken, wie die Umkehr kurzfristiger Fehlbewertungen (Short-term Mean Reversion) oder die Abspaltung einer Geschäftseinheit aus einem Unternehmen (Spin off) im Fokus. Ebenfalls werden alternative Strategien wie Event Driven, Merger Arbitrage oder Global Macro berücksichtigt.


Quelle: AB

Institutionelle Anteile kosten 0,7 % Management Fee pro Jahr und können ab einem Volumen von 1 Mio. US-Dollar gezeichnet werden. Es sind zu denselben Konditionen auch währungsgesicherte Klassen in Euro und Pfund erhältlich. Basiswährung der Strategie ist US-Dollar.



Absolut Research analysiert auch diesen Fonds zukünftig in der monatlich erscheinenden Publikation Absolut|alternative: Liquid Alternatives, die Rendite und Risiko von mehr als 1.000 alternativen Strategien im UCITS-Format analysiert und die Marktentwicklung des Segments redaktionell aufbereitet.