10.03.2021 | Absolut|alternative

Alternative Risikoprämien und das Benchmarking-Problem

Bei ARP-Managern, ähnlich wie bei Hedgefonds, gibt es zur Performance-Beurteilung unterschiedliche Ansätze. Mangels einer transparenten Benchmark war es bisher üblich, deren Leistung entweder an der Erreichung absoluter Zielvorgaben zu messen oder sie direkt mit Wettbewerbern zu vergleichen. Mittlerweile gibt es jedoch auch transparente Indizes, die direkt die Wertentwicklung der Risikoprämien abbilden, in die die ARP-Manager investieren. In ihrem Fachbeitrag in der 10-Jahres Ausgabe (01-2021) des Absolut|alternative stellen Dr. Toby Goodworth und Chris Stevens von bfinance diesen Ansatz anhand der GSAM / Bloomberg-Indexfamilie vor und gehen dabei auf die Vor- und Nachteile der unterschiedlichen Methoden ein.



Abonnenten des Absolut|alternative finden den Fachbeitrag in Ausgabe 01|2021 ab Seite 32.

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