Alternative Investments in der strategischen Asset Allocation eines Multi-Asset-Portfolios

Institutionelle Investoren stehen vor dem Problem, stetige und vielfach sichere Erträge erzielen zu müssen. Allein mit Aktien und Renten lassen sich diese nicht erzielen. Daher ist der Einsatz von Alternative Investments in den Portfolios institutioneller Investoren in den letzten acht Jahren stetig gewachsen. Die Frage, in welche Alternative Investments der Anleger in welcher Form investieren sollte, ist die Grundlage für den Aufbau eines diversifizierten Multi-Asset-Portfolios. Eine strategische Asset Allocation unter Berücksichtigung der individuellen Rendite- und Risikoanforderungen des Investors muss dabei im Vordergrund stehen. Prof. Dr. Denis Schweizer, Lehrstuhl für Alternative Investments an der WHU und Michael Busack, Geschäftsführender Gesellschafter der Absolut Research GmbH entwickeln ein Modell für die strategische Asset Allocation unter Einbezug verschiedener traditioneller und alternativer Asset-Klassen, das flexibel auf die Bedürfnisse des Anlegers eingeht.

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