Alpha-Potenzial bei Corporate Bonds über Factor Investing

Factor-Investing-Strategien funktionieren nicht nur am Aktienmarkt, sie lassen sich auch für Anleihenportfolios umsetzen. Dr. Patrick Houweling, Dr. Bernhard Breloer und Michael Fink von Robeco Asset Management erläutern den Hintergrund der systemischen Nutzung von Faktorprämien im Corporate-Bond-Markt. Sie zeigen, inwieweit sich gegebene Faktorstrategien in der Praxis optimieren lassen und welches Alpha-Potenzial Bond-Fonds haben, die in Faktoren allokieren.



Abonnenten des Absolut|report finden den Kommentar in Ausgabe 5|2016 ab Seite 24.