Systematische Aktienstrategien von SIMAG

Der Asset Manager SIMAG, ein Spin-off der ETH Zürich, hat drei regelbasierte ESG-Strategien für Aktien aufgelegt. Als Ausgangsuniversum dienen Best-in-Class-Indizes von MSCI ESG. Das angewendete Modell von SIMAG bewertet täglich die Einzeltitel auf Basis eines proprietären Machine-Learning-Algorithmus. Es kommen über 90 Indikatoren zum Einsatz, die über fünf Zeiträume analysiert werden. Auf Grundlage der finalen Scores werden die besten Titel ausgewählt und in ein diversifiziertes Portfolio eingebracht.

Quelle: SIMAG

Der Ansatz ist für die Regionen Global, Schwellenländer und USA über in Luxemburg domizilierte UCITS-Fonds investierbar: SIMAG Systematic Global ESG Equity (ISIN LU1964565037), SIMAG Systematic Global Emerging Markets ESG Equity (ISIN LU1964572678), SIMAG Systematic USA ESG Equity (ISIN LU1964569377). Die laufenden Kosten liegen zwischen 45 und 60 Basispunkten.

Absolut Research analysiert institutionelle Publikumsfonds und ETFs mit ESG-Aktienstrategie jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Sustainability Equity. Zusätzlich werden diese Ansätze in einem traditionellen Vergleichsuniversum gemäß ihrer regionalen Ausrichtung verglichen. Insgesamt umfasst das Absolut|ranking mehr als 16.000 institutionelle Publikumsfonds, aufgeteilt in 34 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 160 Universen.