Krisenresilienz von Managed-Futures-Strategien

Managed-Futures-Strategien konnten in Crash-Phasen oftmals Stabilität in ein institutionelles Portfolio bringen. In diesem empirischen Beitrag analysieren Stine Alexandra Bönte und Prof. Dr. Wolfgang Drobetz von der Universität Hamburg mit Priv.-Doz. Dr. Hubert Dichtl von dichtl research & sonsulting, wie sich CTA- und  Managed-Futures-Strategien in den jüngsten Marktkrisen, bspw. während der Corona-Pandemie, entwickelt haben. Das Autorenteam untersucht zudem, ob die historisch nachgewiesene Fähigkeit der Ansätze, gerade in turbulenten Zeiten ein Anlageportfolio zu diversifizieren, auch in den jüngeren Markteinbrüchen Bestand hatte.
 

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