Integration von ESG-Faktoren in einen quantitativen Investmentprozess

Anbieter von ESG-Daten verfolgen unterschiedliche Herangehensweisen in der Konstruktion ihrer Ratings. Die fehlende Standardisierung macht es vor allem bei quantitativen Anlagestrategien zur Herausforderung, Nachhaltigkeit zu integrieren. Rob Furdak, Ethan Gao, Kirsten Syverson und Jeremy Wee von Man Numeric zeigen, auf welche Unterschiede zu achten ist und wie sich die Daten verschiedener Anbieter kombinieren lassen.



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