Flexible Multi-Asset-Strategien: Asset Manager schlagen Marktbenchmark

Multi-Asset-Strategien* mit flexibler Aktienquote konnten in den vergangenen drei Jahren eine Überrendite relativ zu einer Benchmark bestehend aus je 50 % Bloomberg Multiverse EUR-Hedged und Absolut Research Global Risky Asset Index** erzielen. Insgesamt verwalteten die Asset Manager 155,2 Mrd. Euro. Hiervon schafften es Produkte mit einem verwalteten Vermögen von 120,3 Mrd. Euro, eine höhere Brutto-Rendite als die Marktbenchmark zu erwirtschaften. Hinter der Benchmark zurück blieben dagegen Fonds mit 33,5 Mrd. Euro under Management.

Absolut Research analysiert Asset Manager mit Schwerpunkt auf Multi-Asset-Strategien jeden Monat in der Publikation Absolut|ranking Multi-Asset. Insgesamt umfassen die Absolut|rankings mehr als 15.000 institutionelle Publikumsfonds und ETFs, aufgeteilt in 37 Asset-Klassen und Marktsegmente und mehr als 200 Universen.

*Absolut Research ordnet Mischfonds basierend auf ihrer Aktiensensitivität den Kategorien High Equity Bias, Moderate Equity Bias, Bond Bias und Flexible zu. Multi-Asset-Fonds investieren neben Aktien und Anleihen auch in alternative Asset-Klassen oder Strategien wie Immobilien oder Rohstoffe.
** Der Absolut Research Global Risky Asset setzt sich zusammen aus 10 % FTSE EPRA/NAREIT Developed, 5 % LBMA Gold Price, 80 % FTSE All-World EUR-Hedged, 5% Bloomberg Commodity Index