11.10.2018 | Absolut|report 4|2018

Faktorbasierte Aktienstrategien im Konjunkturzyklus

Faktorstrategien haben sich in institutionellen Portfolios etabliert, dennoch sind die Ergebnisse nicht immer optimal. Dr. Peter Oertmann von Vontobel Asset Management (Vescore) untersucht in einer Analyse die individuellen Stärken von Faktorstrategien in unterschiedlichen Phasen des Konjunkturzyklus. Er zeigt, wie sich durch faktorbasierte Titelselektion das konjunkturelle Risikoprofil eines Aktienportfolios aktiv gestalten lässt.



Abonnenten des Absolut|report finden den Beitrag in Ausgabe 4|2018 auf Seite 28.

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