Evolution für die praktische Portfoliokonstruktion

Mit der Mean-Variance-Portfolio-Optimierung hat sich als praktischer Ansatz eine weitgehend standardisierte Vorgehensweise etabliert. Die Schwächen dieses Ansatzes und eine gute Alternative stellen Hauke Hess und Andreas Rothbarth von Bantleon vor. Diese eignet sich für alle Investoren, die liquide Assets haben, unabhängig davon, ob sie mit oder ohne explizite Wertuntergrenzen in ihren Portfolien arbeiten.

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