Ein Faktoransatz für Private Assets

Die Wertentwicklung privat gehandelter Vermögenswerte zu modellieren ist aufgrund fehlender tagesaktueller Daten herausfordernd. Dr. William Morokoff von Qontigo und Dr. Antonino Savojardo von Cepres stellen eine Methode vor, mit der aus den validierten Cashflows die monatlichen Renditen abgeleitet werden können. Indem Risikobeiträge in Risikofaktoren von öffentlich zugänglichen Märkten und in latente Faktoren von Private Assets aufgegliedert werden, kann eine zeitdynamische Risikoanalyse im Multi-Asset-Kontext erfolgen.
 

Abonnenten des Absolut|private finden den Beitrag in Ausgabe Q2|2023 auf Seite 32.