Dynamische Portfolioabsicherung mit Frühwarnkomponente

Für die sich häufenden Aktienmarktturbulenzen wäre die Möglichkeit wünschenswert, ein Portfolio gegen Verluste abzusichern und gleichzeitig Chancen systematisch wahrzunehmen. Mit der hier vorgestellten dynamischen Portfolio-Absicherungsstrategie und dem Einsatz eines Frühindikators haben Dr. Oliver Schlick, Dr. Markus Wahl und Prof. Dr. Rudi Zagst von der Technischen Universität München ein Tool für einen optimierten Aus- und Wiedereinstieg entwickelt und somit neue Steuerungsmöglichkeiten für das Portfoliomanagement geschaffen.
 

Abonnenten finden den Beitrag in Ausgabe 3|2023 des Absolut|report auf Seite 32.