17.05.2024 | Spotlight

Global diversifizierte Anleihestrategien: Aktiv schlägt passiv

In den vergangenen fünf Jahren haben Asset Manager, die eine global diversifizierte Anleihenstrategie verfolgen, eine annualisierte Rendite von 0,7 % erzielt (brutto). In einem durch Zinserhöhungen für Fixed-Income-Manager herausfordernden Umfeld haben sie den Maximum Drawdown auf -11,6 % begrenzt. Indexfonds und ETFs mit vergleichbarer Strategie kamen im gleichen Zeitraum auf eine Rendite von -0,4 % p.a. bei einem Maximalverlust von -14,0 %. Damit konnten die aktiven Manager nicht nur absolut, sondern auch risikoadjustiert eine Outperformance erreichen.

Der Absolut|performance analysiert alle Asset-Klassen und Investmentstrategien für institutionelle Investoren und zeigt einzigartige Rendite-Risiko-Vergleiche und innovative Grafiken. Abonnenten des Absolut|performance finden weitere Informationen in der aktuellen Ausgabe ab Seite 274.

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