Wellington legt marktneutralen Aktienfonds auf

Wellington Management hat im März einen Alternative UCITS aufgelegt. Der Wellington Global Thematic Market Neutral Fund (ISIN LU1547288644) setzt eine Long-Short-Strategie in den globalen Aktienmärkten um. Grundlage der Titelselektion ist das hauseigene Research, das auf Basis von Megatrends und makroökonomischer Entwicklung verschiedene Investmentthemen identifiziert. Die Umsetzung der Strategie erfolgt dann über gezielte Long- und Short-Positionen, mit dem Ziel das Investmentthema möglichst isoliert und marktneutral mit einem Beta zwischen -0,2 und +0,2 zu vereinnahmen. Zwischen 5 und 15 Themen bilden typischerweise das Portfolio.


Quelle: Wellington

Das Bruttoexposure liegt zwischen 200 und 400 %, das Nettoexposure zwischen -10 % und +10%. Basiswährung der Strategie ist US-Dollar. Die laufenden Kosten liegen bei 80 Basispunkten, hinzu kommt eine performanceabhängige Vergütung in Höhe von 20 % der Wertsteigerung über 3M-Libor.


In der monatlich erscheinenden Publikation Absolut|alternative - Liquid Alternatives analysiert Absolut Research Rendite und Risiko von mehr als 1.000 alternativen Strategien im UCITS-Format. Zusätzlich wird die Marktentwicklung des Segments redaktionell aufbereitet.