Alternative Beta Fonds - Performance Analyse vor und nach der Finanzkrise

In den vergangenen Jahren wurde eine Reihe von Alternative-Beta-Fonds lanciert, die Investoren Zugang zu den Rendite-Risiko-Profilen von diversifizierten Hedgefondsindizes ermöglichen sollten, ohne direkt in Hedgefonds zu investieren, die primär in Offshore-Domizilen angesiedelt waren.

In der "Performance Analyse von Alternative Beta Fonds vor und nach der Finanzkrise" untersucht Absolut Research die Rendite-Risiko-Profile sowie die Diversifikations- und Hedgefonds-Tracking-Eigenschaften von verschiedenen Multi-Beta-Konzepten. Dabei wird ein besonderer Schwerpunkt auf den Zeitraum der Finanzkrise gelegt.

Während sich vorangegangene Analysen meist auf eine Mischung von Fonds und Indizes beziehen, zieht diese Analyse lediglich Multi-Beta-Fonds heran, um die Performance für Investoren zu ermitteln.

Monatlich analysiert auch der Absolut|performance alternative Multi-Beta-und Single-Beta-Indizes.

Alle institutionellen Publikumsfonds zum Thema werden in unseren "Rankings" in der Ausgabe "Enhanced Active" ebenfalls auf Monatsbasis analysiert und Kurzanalysen in einer PDF-Factsheet Datenbank zum Download angeboten.

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