Hedgework 214: „Was können Volatilitäts-Strategien für institutionelle Portfolios leisten?“

Das Corona-Jahr war für Vola-Strategien eines der schwersten. Aber bereits im Krisenjahr 2022 haben diese Strategien wieder geliefert und im vergangenen Jahr mit knapp 12 Prozent ihr Renditeversprechen mehr als gehalten.

Grund genug sich die Assetklasse Volatilität genauer anzusehen:

• Was ist das Besondere an der Assetklasse Volatilität?
• Wie können Investoren in diese alternative Anlageklasse investieren?
• Welche Renditetreiber gibt es?
• Wo liegen die Risiken?
• Wie verhalten sich Vola-Strategien in unterschiedlichen Marktszenarien?
• Was bedeutet das aktuell niedrige Vola-Niveau für die künftige Rendite?
• Welchen Platz können diese alternativen Strategien in institutionellen Portfolios einnehmen?