Volatilität - Asset-Klasse und Kapitalanlage

Mit der Zulassung von börsengehandelten Derivaten auf die Volatilität von Aktienmärkten ergeben sich für institutionelle Anleger neue Absicherungs- und Anlagemöglichkeiten.

Jörg Kloy und Hubertus Clausius untersuchen in ihrem Artikel im Absolut Report verschiedene Volatilitätsindizes und den Einsatz der Volatiltät für neue Handelsstrategien. Durch börsengehandelte Derivate auf die implizite Volatilität eröffnen sich institutionellen Anlegern neue Möglichkeiten, ihre Asset-Allokation zu verbessern. Die Autoren zeigen, dass sich durch die negative Korrelation zwischen der Volatilität und den Aktienmärkten eine Verstetigung der Portfoliorendite ergibt.

Den Artikel finden Abonnenten des Absolut Report in der aktuellen Ausgabe Nr. 32 ab Seite 26.