07.02.2023 | Spotlight

US Small/Mid-Cap-Strategien: Aktive Manager schlagen Vergleichsbenchmark

Aktiv verwaltete Small- und Mid-Cap-Strategien mit US-Schwerpunkt konnten in den vergangenen fünf Jahren eine Überrendite relativ zum Russell 2000 Index erzielen. Während die aktiven Manager auf eine annualisierte Rendite von 6,5 % kamen, waren es beim Vergleichsindex 4,1 %. Dabei fielen auch Volatilität und Maximalverluste günstiger aus, so dass auch risikoadjustiert eine Outperformance erreicht werden konnte. Selbst wenn das Bottom Quartile der analysierten Manager betrachtet wird, lag dieses mit 3,8 % p.a. nicht weit vom Vergleichsindex entfernt, das Top Quartile mit 10,4 % p.a. sogar auf eine zweistellige Rendite kam.  

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