Trotz schwacher Performance steigendes Volumen bei Hedgefonds

Aus dem gerade veröffentlichten Bericht der Hedge Fund Research, Inc. (HFR) zu den Entwicklungen der Hedgefonds im Juli und August diesen Jahres geht hervor, dass Hedgefonds im August -1,31% verloren. Diese Zahlen basieren auf Daten des HFRI Fund Weighted Composite Index vom 10. September und sind als erste Indikation für den Monat August zu werten, da erst 40% der insgesamt ca. 2.000 Hedgefonds Daten geliefert haben. Die HFRI-Indizes basieren auf einer umfangreicheren Datenbank als die HFRX-Indizes, die nur für Investoren geöffnete Hedgefonds abbilden (dieser Index verloren 2,55%, siehe auch News zur Finanzkrise).

Die einzelnen Strategien zeigen eine sehr unterschiedliche Entwicklung. Während die Macro-Strategie mit -7,38% im August der größte Verlierer war, konnte die Merger-Arbitrage-Strategie ein leichtes Plus von 0,94% verbuchen. Die Volatilität der Hedgefonds-Performance stieg seit Ende Juli an, sagte Kenneth Heinz, Präsident von HFR. Hervorgerufen wurde dies durch den Subprime-Mortgage-Sektor und die daraus resultierende Verknappung der Liquidität, so Heinz weiter. Lesen Sie hierzu auch die weiteren News und Analysen von Absolut Research unter dem Stichwort Finanzkrise.

Wie die Zahlen von HFR weiter zeigen, verzeichneten Hedgefonds trotz der schwachen Performance Mittelzuflüsse im Monat Juli. Damit wird das aktuell weltweit in Hedgefonds angelegte Vermögen auf 1,76 Billionen US-Dollar geschätzt. Den stärksten Zuwachs hatten im Juli die Fonds der Equity-Hedge-Strategie mit Zuflüssen von fast 6 Milliarden US-Dollar.