Systematische Selektion und Portfoliobildung von Absolute-Return-Konzepten

Die Erzielung absoluter Renditen hat für institutionelle Investoren mit der Finanzkrise neue Relevanz erlangt. Dabei sollten, ausgehend vom individuellen Risiko- und Renditeprofil der Anleger, geeignete Strategien ausgewählt werden. Michael Billmann, Dr. Jochen Kleeberg und Prof. Dr. Thomas Zimmerer von Alpha Portfolio Advisors stellen in diesem Beitrag vor, wie eine systematische Auswahl von Absolute-Return Konzepten bzw. -Managern erfolgen kann. Dabei konzentrieren sie sich auf das wachsende Universum von sogenannten UCITS-III-Fonds, die solche Absolute-Return-Konzepte anbieten.

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Abonnenten des Absolut|report finden diesen Artikel in der Ausgabe 5|2010 ab Seite 20.