Renditequellen bei alternativen Investments

Alternative Investmentstrategien bieten einerseits Zugang zu unkorrelierten Beta-Faktoren und andererseits zu Alpha-Quellen, u. a. in Form von Manager-Skill. In diesem Beitrag von Dan Murphy, Juliana Hadas und Michael Hillman, Goldman Sachs Asset Management, wird untersucht, in welche Kriterien sich beide Aspekte in den Bereichen Private Markets und Hedgefonds unterteilen lassen und wie das richtige Verständnis darüber auf Portfolioebene optimal genutzt werden kann.

Abonnenten finden den Beitrag in Ausgabe 1|2023 des Absolut|report auf Seite 42.