Regimebasierte Risikosteuerung von Multi-Asset-Portfolios

Einen neuen Ansatz zu einer rein regelbasierten Steuerung eines Multi-Asset-Portfolios beschreiben Dr. Oliver Klehn und Carsten Schmeding von der NORD/LB Asset Management in diesem Beitrag. Dabei kommen neue Methoden des maschinellen Lernens zum Einsatz, die durch Mustererkennung sowohl Extremereignisse besser berücksichtigen, als auch eine neue Art der Risikomessung ermöglichen.



Abonnenten des Absolut|report finden den Beitrag in der Ausgabe 3|2017 ab Seite 38.