Planung und Steuerung der Asset Allocation: Modellierung und Visualisierung von Risiken

Anlageentscheidungen institutioneller Investoren erfolgen unter Berücksichtigung einer Vielzahl von Risiken. Diese zu bewerten und systematisch in der Allokation zu berücksichtigen, stellt nicht erst seit der Finanzkrise eine Herausforderung dar. Dr. Joachim Köhne und Dr. Michael Olschewsky von der Hamburger Sparkasse sowie Prof. Dr. Thorsten Poddig von der Universität Bremen zeigen in diesem Beitrag, wie eine Modellierung der Risiken der institutionellen Kapitalanlage durch Einsatz geeigneter Risikomaße erfolgen kann.

http://www.absolut-report.de/fachzeitschrift-finanzen/ar/absolutreport-42013/

Diesen Artikel finden Abonnenten des Absolut|report in der Ausgabe 4|2013 ab Seite 30.