Neue Hedge-Fonds-Studie von Ineichen/UBS erschienen

Der UBS-Hedge Fonds-Experte, Alexander M. Ineichen, hat ein neues Research-Paper veröffentlicht, das innerhalb der UBS Alternative Investment Strategies Reihe erscheint. Die Studie "European rainmakers" umfasst 128 Seiten und setzt zwei Schwerpunkte:

Erstens untersucht Ineichen die Performance-Charakteristika von Europäischen Long/Short-Equity- und Global-Macro-Strategien sowie Managed Futures und gibt einen Überblick über die aktuelle Situation in Europa.

Zweitens werden verschiedene Simulationen durchgeführt, bei denen Ineichen verschiedene Rendite-Verteilungen bei zufälliger Hedge-Fonds-Auswahl analysiert. Er kommt dabei zu dem Ergebnis, dass zufällige Auswahlprozesse nicht vorteilhaft sind. Aus diesem Grunde sollten Fund-of-Funds-Manager bei ihrer Auswahl der Zielfonds darauf achten, dass die entsprechenden Manager über geeignete Risiko-Management-Fähigkeiten verfügen.

Diese neue wichtige Studie können Abonnenten des Absolut|report hier !!alte Verlinkung!!downloaden.

Ineichen hat schon diverse Research-Studien veröffentlicht und auch ein Buch zum Thema "Absolute Returns" verfasst. Siehe auch unter: